Участник:Александр Куваев/Алгоритм кластеризации, основанный на максимизации ожидания

Авторы описания: Куваев А.С. и Щенявская Е.В.

1 Свойства и структура алгоритмов

1.1 Общее описание алгоритма

Задача кластеризации заключается в разбиении входного множества объектов на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались друг от друга.

Решение этой задачи принципиально неоднозначно по следующим причинам:

1. результат кластеризации зависит от способа задания меры сходства объектов выборки
2. не существует однозначно наилучшего критерия качества кластеризации
3. число кластеров, как правило, неизвестно заранее и задается из некоторых априорных соображений (хотя существуют алгоритмы, способные определять число кластеров автоматически)

По описанной выше причине существует большое число алгоритмов кластеризации, приводящих к различным разбиениям исходного множества объектов. На этой странице представлено описание одного из таких методов — EM-алгоритма. EM-алгоритм опирается на предположение о вероятностной природе данных: элементы выборки получены случайно и независимо из смеси распределений с фиксированным числом компонент $k$. Таким образом, плотность распределения на множестве объектов имеет следующий вид:

$p(x)=\sum_{j=1}^{k}w_{j}p_{j}(x), \ \sum_{j=1}^{k}w_{j}=1, \ w_{j} \ge 0$, где $p_{j}$ - плотность распределения $j$-й компоненты смеси.

Везде в дальнейшем будем предполагать, что $p_{j}$ имеют вид многомерных нормальных плотностей с произвольной матрицей ковариации: смеси нормальных распределений позволяют аппроксимировать произвольные непрерывные функции плотности с наперед заданной точностью. Результатом работы EM-алгоритма являются оценки априорных вероятностей компонент смеси $w_{j}$, а также оценки векторов математических ожиданий и матриц ковариации для каждой компоненты.

EM-алгоритм позволяет значительно упростить задачу максимизации правдоподобия выборки путем искусственного введения вспомогательной матрицы скрытых переменных $G$. Алгоритм заключается в последовательном повторении шагов E(expectation) и M(maximization):

• На шаге E на основе текущего приближения параметров смеси по формуле Байеса вычисляются ожидаемые значения скрытых переменных $g_{ij}$ — апостериорные вероятности того, что $i$-й объект принадлежит кластеру $j$.
• На шаге M решается задача максимизации правдоподобия для нахождения следующего приближения параметров смеси на основе текущего приближения и матрицы скрытых переменных, при этом решение этой задачи выписывается в явном виде.

Рисунок 1. Визуализация компонент смеси после некоторых итераций алгоритма в двумерном пространстве признаков. Для каждой компоненты эллипсами выделены доверительные области с уровнями доверия 0.9, 0.95 и 0.99.

1.2 Математическое описание алгоритма

Пусть заданы $l$ объектов $x_{1},\dotsc,x_{l}$, каждый из которых описывается $n$ числовыми признаками. Таким образом, определена матрица объектов-признаков $X \in \R^{l \times n}$. Предполагается, что объекты выбраны случайно и независимо из смеси $n$-мерных нормальных распределений с фиксированным числом компонент $k$. Плотность распределения на множестве объектов имеет вид:

$p(x)=\sum_{j=1}^{k}w_{j}p_{j}(x), \ \sum_{j=1}^{k}w_{j}=1, \ w_{j} \ge 0$, где $p_{j}$ - плотность распределения $j$-й компоненты смеси.

Каждая компонента смеси описывается $n$-мерным вектором математических ожиданий $\mu_{j}$ и матрицей ковариации $\Sigma_{j}$ порядка $n$, $j = 1,\dotsc,k$.

Исходные данные: матрица объектов-признаков $X$, число кластеров $k$, максимальное число итераций $imax$, минимальная величина изменения логарифма правдоподобия $\varepsilon$.

Вычисляемые данные: набор оценок весов, математических ожиданий и ковариационных матриц компонент смеси $\theta = (w_{1},...,w_{k}; \; \mu_{1},...,\mu_{k}; \; \Sigma_{1},...,\Sigma_{k})$, максимизирующий правдоподобие выборки.

Структура алгоритма:

• Инициализация параметров: существует большое число вариантов инициальзации параметров распределения. Один из возможных подходов - задание векторов математических ожиданий компонент случайными элементами выборки, задание матриц ковариации единичными матрицами и задание весов компонент равными $\frac{1}{k}$.
• Последовательное выполнение шагов E и M до тех пор, пока правдоподобие выборки не стабилизируется или не будет достигнуто максимальное число итераций:
  • Шаг E: вычисление значений скрытых переменных по формуле Байеса:

  $g_{ij} = \frac{w_{j} p_{j}(x_{i})}{\sum_{s=1}^{k} w_{s} p_{s}(x_{i})}$ , где $p_{j}(x_{i}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{|\Sigma_{j}|}} \exp \biggl( -\frac{1}{2}(x_{i} - \mu_{j})^{T} \Sigma_{j}^{-1} (x_{i} - \mu_{j}) \biggr), \ i = 1,\dotsc,l; \ j = 1,\dotsc,k$

  • Шаг M: перерасчет параметров смеси на основе текущего приближения и матрицы скрытых переменных:

  $w_{j} = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} g_{ij}, \ j = 1,\dotsc,k;$

  $\mu_{j} = \frac{1}{l w_{j}} \sum_{i=1}^{l} g_{ij} x_{i}, \ j = 1,\dotsc,k;$

  $\Sigma_{j} = \frac{1}{l w_{j}} \sum_{i=1}^{l} g_{ij}(x_{i} - \mu_{j})(x_{i} - \mu_{j})^T, \ j = 1,\dotsc,k.$

1.5 Схема реализации последовательного алгоритма

1. Для всех $j = 1,\dotsc,k.$:

   Инициализировать $w_{j}, \mu_{j}, \Sigma_{j}$

2. Для всех $iter = 1,\dotsc,imax$:
   1. Для всех $j = 1,\dotsc,k$:

      Вычислить $|\Sigma_{j}|$ и $\Sigma_{j}^{-1}$

   2. Шаг E:

      Для всех $i = 1,\dotsc,l; \ j = 1,\dotsc,k$:

      Вычислить $p_{j}(x_{i}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{|\Sigma_{j}|}} \exp \biggl( -\frac{1}{2}(x_{i} - \mu_{j})^{T} \Sigma_{j}^{-1} (x_{i} - \mu_{j}) \biggr)$

      Вычислить $g_{ij} = \frac{w_{j} p_{j}(x_{i})}{\sum_{s=1}^{k} w_{s} p_{s}(x_{i})}$

   3. Шаг M:

      Для всех $j = 1,\dotsc,k$:

      Вычислить $w_{j} = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} g_{ij}$

      Вычислить $\mu_{j} = \frac{1}{l w_{j}} \sum_{i=1}^{l} g_{ij} x_{i}$

      Вычислить $\Sigma_{j} = \frac{1}{l w_{j}} \sum_{i=1}^{l} g_{ij}(x_{i} - \mu_{j})(x_{i} - \mu_{j})^T$

   4. Вычислить изменения логарифма правдоподобия $\Delta$
   5. Если $\Delta \lt \varepsilon$, то досрочно выйти из цикла
3. Вернуть $w_{j}, \mu_{j}, \Sigma_{j}, \ j = 1,\dotsc,k.$