QR-алгоритм: различия между версиями
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Frolov (обсуждение | вклад) |
Frolov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
== Общее описание метода == | == Общее описание метода == | ||
| − | QR-алгоритм — это численный метод в линейной алгебре, предназначенный для решения полной проблемы собственных значений, то есть отыскания всех собственных чисел матрицы. При этом алгоритм позволяет найти и собственные вектора матрицы. Он был разработан в конце 1950-х годов независимо В. Н. Кублановской(Россия)<ref>О некоторых алгоритмах для решения полной проблемы собственных значений // Ж. вычисл. | + | QR-алгоритм — это численный метод в линейной алгебре, предназначенный для решения полной проблемы собственных значений, то есть отыскания всех собственных чисел матрицы. При этом алгоритм позволяет найти и собственные вектора матрицы. Он был разработан в конце 1950-х годов независимо В. Н. Кублановской(Россия)<ref>Кублановская В.Н. О некоторых алгоритмах для решения полной проблемы собственных значений // Ж. вычисл. |
| − | матем. и матем. физ. 1961. Т. 1. № 4. С. 555–570</ref> и Дж. Фрэнсисом(Англия). Открытию QR-алгоритма предшествовал LR-алгоритм, который использовал LU-разложение вместо QR-разложения. В настоящее время LR-алгоритм используется очень редко ввиду своей меньшей эффективности, однако он был важным шагом на пути к открытию QR-алгоритма<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/QR_algorithm Wikipedia: QR-algorithm]</ref>. | + | матем. и матем. физ. 1961. Т. 1. № 4. С. 555–570</ref> и Дж. Фрэнсисом(Англия)<ref>J.G.F. Francis, "The QR Transformation, I", ''The Computer Journal'', vol. 4, no. 3, pages 265-271</ref>. Открытию QR-алгоритма предшествовал LR-алгоритм, который использовал LU-разложение вместо QR-разложения. В настоящее время LR-алгоритм используется очень редко ввиду своей меньшей эффективности, однако он был важным шагом на пути к открытию QR-алгоритма<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/QR_algorithm Wikipedia: QR-algorithm]</ref>. |
Суть базового QR-алгоритма заключается в итерационном приведении матрицы <math>A</math> к некоторой унитарно подобной ей матрице <math>A_N</math> при помощи QR-разложения. Матрица <math>A_N</math> является правой верхней треугольной матрицей, а значит ее диагональ содержит собственные значения. В силу подобия матриц <math>A</math> и <math>A_N</math> их наборы собственных значений совпадают. Таким образом задача поиска собственных значений матрицы <math>A</math> сводится к задаче выведения матрицы <math>A_N</math> и поиска собственных значений для нее, что является тривиальной задачей. | Суть базового QR-алгоритма заключается в итерационном приведении матрицы <math>A</math> к некоторой унитарно подобной ей матрице <math>A_N</math> при помощи QR-разложения. Матрица <math>A_N</math> является правой верхней треугольной матрицей, а значит ее диагональ содержит собственные значения. В силу подобия матриц <math>A</math> и <math>A_N</math> их наборы собственных значений совпадают. Таким образом задача поиска собственных значений матрицы <math>A</math> сводится к задаче выведения матрицы <math>A_N</math> и поиска собственных значений для нее, что является тривиальной задачей. | ||
Версия 13:34, 4 мая 2017
Задача нахождения собственных значений и собственных векторов для матрицы [math]A[/math] заключается в поиске таких соответствующих друг другу чисел [math]\lambda[/math] и ненулевых векторов [math]x[/math], которые удовлетворяют уравнению [math]Ax=\lambda x[/math], при этом числа [math]\lambda[/math] называются собственными значениями, а вектора [math]x[/math] - собственными векторами[1].
Данная задача является одной из самых сложных задач линейной алгебры[2]. Собственные вектора и собственные значения применяются в различных областях науки: в аналитической геометрии, при решении систем интегральных уравнений, в математической физике. Однако не существует прямых методов вычисления собственных значений для матриц общего вида, поэтому данная задача на практике решается численными итерационными методами. Одним из них является QR-алгоритм.
1 Общее описание метода
QR-алгоритм — это численный метод в линейной алгебре, предназначенный для решения полной проблемы собственных значений, то есть отыскания всех собственных чисел матрицы. При этом алгоритм позволяет найти и собственные вектора матрицы. Он был разработан в конце 1950-х годов независимо В. Н. Кублановской(Россия)[3] и Дж. Фрэнсисом(Англия)[4]. Открытию QR-алгоритма предшествовал LR-алгоритм, который использовал LU-разложение вместо QR-разложения. В настоящее время LR-алгоритм используется очень редко ввиду своей меньшей эффективности, однако он был важным шагом на пути к открытию QR-алгоритма[5].
Суть базового QR-алгоритма заключается в итерационном приведении матрицы [math]A[/math] к некоторой унитарно подобной ей матрице [math]A_N[/math] при помощи QR-разложения. Матрица [math]A_N[/math] является правой верхней треугольной матрицей, а значит ее диагональ содержит собственные значения. В силу подобия матриц [math]A[/math] и [math]A_N[/math] их наборы собственных значений совпадают. Таким образом задача поиска собственных значений матрицы [math]A[/math] сводится к задаче выведения матрицы [math]A_N[/math] и поиска собственных значений для нее, что является тривиальной задачей.
2 Литература
- ↑ В.В.Воеводин, Ю.А.Кузнецов. Матрицы и вычисления. М.: Наука, 1984.
- ↑ Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. М.: Наука, 1977.
- ↑ Кублановская В.Н. О некоторых алгоритмах для решения полной проблемы собственных значений // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1961. Т. 1. № 4. С. 555–570
- ↑ J.G.F. Francis, "The QR Transformation, I", The Computer Journal, vol. 4, no. 3, pages 265-271
- ↑ Wikipedia: QR-algorithm
