Алгоритм Ланцоша с выборочной ортогонализацией

1 Свойства и структура алгоритма

1.1 Общее описание алгоритма

Алгоритм Лáнцоша представляет собой мощный метод для нахождения нескольких собственных значений и собственных векторов симметричной матрицы А и для решения систем линейных уравнений. Алгоритм особенно эффективен, если матрица А разреженная и большого размера. Однако любая практическая реализация этого алгоритма страдает от ошибок округления, т.к. векторы Ланцоша теряют взаимную ортогональность. Для того чтобы поддерживать некоторый уровень ортогональности, появились методы полной переортогонализации и выборочной ортогонализации. В этой работе мы рассмотрим последний метод в качестве способа для поддержания ортогональности среди векторов Ланцоша. Он обладает почти столь же высокой точностью, как алгоритм с полной переортогонализацией, и почти столь же низкой стоимостью, как алгоритм без ортогонализации .

Дается вещественная симметричная матрица [math]A = A^T[/math],

[math] A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1\ n-1} & a_{1\ n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2\ n-1} & a_{2\ n} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & \cdots & a_{3\ n-1} & a_{3\ n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{1\ n-1} & \cdots & \cdots & a_{n-2\ n-1} & a_{n-1\ n-1} & a_{n-1\ n} \\ a_{1\ n} & \cdots & \cdots & a_{n-2\ n} & a_{n-1\ n} & a_{n\ n} \\ \end{pmatrix} [/math] [math] \, \; (1), [/math]

случайный вектор [math]b [/math], являющийся первым приближением собственного вектора матрицы, [math]k [/math] - количество собственных значений и собственных векторов, которые мы хотим найти, т.е. количество итераций.

На каждой итерации строится матрица [math]Q_j = [q_1, q_2, \dots, q_j][/math] размерности [math]n \times j[/math], состоящая из ортонормированных векторов Ланцоша [math]z[/math]. В качестве приближенных собственных значений берутся числа Ритца [math]\theta_i [/math], т.е. собственные значения симметричной трехдиагональной матрицы [math]T_j = Q^T_j A Q_j[/math] размерности [math]j \times j[/math].

[math] T_j = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \beta_1 & \alpha_2 & \beta_2 \\ & \beta_2 & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & \beta_{j-1} \\ & & & \beta_{j-1} & \alpha_j \end{pmatrix}\; (2). [/math]

Однако, векторы [math]q_j [/math] теряют ортогональность вследствие приобретения больших компонент в направлениях векторов Ритца [math]y_{i,j} = Q_j v_i [/math], отвечающих сошедшимся числам Ритца [math] \theta_i [/math]. Поэтому чтобы построить [math]q_j [/math], предлагается на каждом шаге следить за оценками погрешностей [math]\beta_{t}|v_i(t)|, i = 1 \dots t, t = j - 1 [/math], где [math]v_i(t) [/math] - [math]t[/math]-я компонента собственного вектора [math]v_i [/math]. И когда какая-то оценка становится слишком малой, проводить ортогонализацию вектора Ланцоша [math]z [/math]. Величина [math]\beta_{t}|v_i(t)| [/math] считается малой, если она меньше, чем [math]\sqrt{\varepsilon}||T_{t}|| [/math], где [math]\varepsilon[/math] - доступная машинная точность чисел.

После следует вычисление собственных значений [math] \theta_j [/math] и собственных векторов [math]v_j [/math] полученной трехдиагональной матрицы [math]T_j[/math], для чего существует, например, метод "разделяй и властвуй"

1.2 Математическое описание алгоритма

[math] \beta_0=0,q_0=0[/math]
[math] q_{1} = \frac{b_{j}}{\|b\|_2}[/math], где [math] \|b\|_2 = \sqrt{\sum\limits_{j=1}^{n} b_j^2}[/math]
[math] for\, j=1\,\, to\, \, k\, \, do:[/math]
    [math]z=Aq_j,  [/math]
    [math]\alpha_j=q_j^Tz, [/math]
    [math]z=z-\alpha_jq_j-\beta_{j-1}q_{j-1},  [/math]
    [math]t = j - 1,  [/math]
    [math]for\, i=1\,\, to\, \, t\, \, do: [/math]
        [math]if\,  \beta_{t}|v_i(t)| \leqslant \sqrt{\varepsilon}\|T_{t}\| \, \,  then:[/math]
            [math]z = z-(y^T_{i,t},z)y_{i,t} [/math], где [math]y_{i,t} = Q_{t}v_i[/math] 
    [math]\beta_{j}=\|z\|_2 [/math]
    [math]q_{j+1}=z/\beta_{j}, [/math]
    Строим матрицу  [math] T_j[/math] (2), вычисляем собственные значения  [math] \theta_j [/math] и собственные векторы [math]v_j [/math] полученной матрицы [math]T_j[/math].

1.3 Вычислительное ядро алгоритма

Выделены следующие вычислительные ядра:

• Умножение матрицы на вектор, [math]z=Aq_j, [/math].

• Ортогонализация по отношению к сошедшимся векторам [math]z = z-(y^T_{i,t},z)y_{i,t} [/math] для [math]i = 1 \dots t[/math]

1.4 Макроструктура алгоритма

Были выделены следующие макрооперации:

1. Умножение матрицы на вектор,

[math]z=Aq_j, [/math].

2. Вычисление вектора [math]q_{j+1} [/math] с помощью линейной комбинации других векторов:

[math]\alpha_j=q_j^Tz, [/math]

[math]z=z-\alpha_jq_j-\beta_{j-1}q_{j-1}, [/math]

[math]q_{j+1}=z/\|z\|_2[/math]

3. Ортогонализация вектора Ланцоша с помощью скалярного произведения:

[math]z = z-(y^T_{i,t},z)y_{i,t} [/math]

4. Для вычисления собственных значений матрицы будет использоваться алгоритм "разделяй и властвуй".

1.9 Входные и выходные данные алгоритма

Входные данные

Матрица [math] A [/math], начальный вектор [math] b [/math] и число собственных значений, которые мы хотим найти [math] k [/math].

Ввиду симметричности из матрицы [math] A [/math] достаточно хранить только ее диагональ и элементы, лежащие выше ее. Таким образом, объем входных данных:

[math]\frac{n (n + 1)}{2} + n + 1 = \frac{n^2+3n+2}{2}.[/math]

Выходные данные

Матрица собственных значений [math] \Lambda = diag(\lambda_1 \dots \lambda_k) [/math], матрица собственных векторов [math] V = [v_1 \dots v_k] [/math] размера [math] n \times k [/math]

Так, объем выходных данных: [math] k + kn [/math]

1.10 Свойства алгоритма

Фишечки, клевые свойства, сложность реализаций.

2 Программная реализация алгоритма

2.4 Масштабируемость алгоритма и его реализации

ЭТО

2.7 Существующие реализации алгоритма

Алгоритм Ланцоша реализован в различных пакетах, библиотеках и проектах

NAG Library http://www.nag.com/content/nag-library C, C++, Fortran, C#, MATLAB, R

ARPACK https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/m_src/arpack/arpack.html MATLAB

GrapLab https://turi.com/products/create/open_source.html C++

Gaussian Belief Propagation Matlab Package http://www.cs.cmu.edu/~bickson/gabp/ MATLAB

The IETL Project http://www.comp-phys.org/software/ietl/ C++

LANSO/PLANSO http://web.cs.ucdavis.edu/~bai/ET/lanczos_methods/overview_PLANSO.html Fortran

Julia Math https://github.com/JuliaMath/IterativeSolvers.jl Julia